Double barrier binary option

Double Barrier und exotische Optionen Der Zweck dieses Artikels ist zu helfen, doppelte Barriere binäre Optionen Werte und exotische Optionen zu klären. One-Touch-Doppelbarrier-Binäroptionen sind wegabhängige Optionen, bei denen die Existenz und die Auszahlung der Optionen von der Bewegung des zugrunde liegenden Kurses über ihre Optionslaufzeit abhängen. Wir diskutieren zwei Arten von One-Touch-Doppelbarrieren-Binäroptionen hier: (1) Binäroption nach oben und nach unten und (2) Amerikanische binäre Knock-out-Option. Beim ersten Typ verschwindet die Option, wenn der Basiswert einmal im Optionszeitraum auf die obere Barriere oder die untere Barriere trifft. Andernfalls erhält der Optionskäufer eine feste Zahlung bei Fälligkeit. Diese Option kombiniert die Merkmale einer europäischen binären Option und Knock-out-Barrier-Optionen zusammen. Für den zweiten Typ verschwindet die Option, wenn der zugrundeliegende Kurs eine Knock-out-Barriere trifft, während sie eine feste Zahlung gibt, wenn eine andere Zahlungsbarriere berührt wird. Diese Option kann als eine amerikanische Binäroption mit einer Knockoutbarriere angesehen werden (Hui, 1996, S. 343). 2. Exotische Optionen Exotische Optionen sind die Optionen, die komplexer sind, wie sie gehandelt werden diese Optionen sind nicht sehr häufige Arten von Optionen an der Börse. Exotische Optionen werden in der Over-the-Counter-Plattform (OTC) gehandelt. Die Option ermöglicht dem Händler, die Handelsmethode zu wählen, zum Beispiel kann ein Investor sie in Put - oder Call-Optionen handeln (Kuznetsov, 2009, S. 452). Exotische Optionen verdanken ihre Existenz weitgehend den Einschränkungen und dem Mangel an einfachen Vanille-Optionen. Exotics ermöglichen bestimmten Investoren die Erzielung von Anlagezielen, die mit einfachen Optionsstrategien nicht erreichbar sind. Investoren können grundsätzlich entweder als Spekulanten oder als Hedging klassifiziert werden. Spekulanten wollen ihr Kapital aufrüsten, nämlich Investitionsmöglichkeiten mit höherem Leverage zu suchen als Plain Vanilla Optionen. Dies kann durch Barrier (oder teilweise Barriere) Plain Vanilla Optionen erreicht werden (Bermin, 2008, S. 387). Commoditized Produkte haben Standard-Vereinbarungen vorhanden, beseitigen die meisten Überraschungen, und typischerweise Handel zwischen Händlern, wo konstante Matching von Risiken stattfindet. Die Existenz eines Interbank-Markt ist der Test der Standardisierung. Sie rangieren von den sehr einfachen Bargeldprodukten zu einigen niedrigeren Formen der exotischen Wahlen. Nicht standardisierte Produkte, wie Strukturen, haben Auszahlungen, die eigenartig für das Instrument selbst sind und erfordern spezielle Preisgestaltungsmöglichkeiten, wie z. B. ein Mitarbeiter Mathematiker. Im Gegensatz dazu können die kommodifizierten Produkte mit Hilfe von handelsüblichen Softwareprodukten (im Allgemeinen fehlerhaft) bewertet und verwaltet werden. Es kann notwendig werden, Programme für jeden Handel, mit einer höheren Inzidenz von Preisen 8220bugs.8221 Eine Option mit einer Auszahlung an mehrere Vermögenswerte, mit einer Schranke, die sechs Mal zurückgesetzt wird und ein unbestimmtes Ablaufdatum (es kann verlängert werden) Nicht einfach in einem kommerziellen Risikomanagementsystem gebucht werden (Taleb, 1997, S. 50). Hier sehen wir den Zusammenhang zwischen kommodifizierten Produkten, exotischen Optionen und Barrierewahlen. 3. Barrier-Optionen Die Barrier-Optionen sind eine weit verbreitete Klasse pfadabhängiger derivativer Wertpapiere. Diese Optionen klopfen oder klopfen, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes eine bestimmte Barriere überschreitet. Eine Up-and-In-Call-Option gibt dem Optionsinhaber beispielsweise die Auszahlung eines Call, wenn der Kurs des Basiswertes während des Optionslebens ein höheres Barrier-Niveau erreicht, und es zahlt sich aus, solange der Asset-Preis diesen Wert nicht erreicht. (Ku, 2012, S. 968) In einzelnen Barrier-Optionen ist es einfach zu zeigen, dass Barrier-Optionen mit einem Knock-in-Funktion kann durch den Kauf einer Option ohne Knock-out-Funktion und Verkauf einer Knockout-Option Preis. Derselbe Ansatz kann in binären Optionen mit einem Tastendruck verwendet werden. Zum Beispiel, eine amerikanische binäre Option mit einer Knock-in Barriere H, ist die Optionsprämie gleich Kauf einer amerikanischen binären Option und Verkauf einer amerikanischen binären Knock-out-Option mit einer Barriere bei H. Alle Optionen haben die gleiche Zahlungsbarriere ( Hui, 1996, S. 347). Der Preis wird in Bezug auf eine einzige konstante Barriere für die gesamte Lebensdauer der Option überwacht. Aufgrund ihrer Beliebtheit in einem Markt wurden kompliziertere Strukturen von Barrierewahlen von einer Reihe von Autoren untersucht. Kunitomo und Ikeda 5 haben eine Preisformel für Doppelbarriereoptionen mit gekrümmten Grenzen als Summe einer unendlichen Reihe abgeleitet. Geman und Yor 1 folgten einem probabilistischen Ansatz, um die Laplace-Transformation des Barrier-Optionspreises herzuleiten. Heynan und Kat 3 studierten sogenannte partielle Barrier-Optionen, bei denen der zugrundeliegende Kurs für einen Teil der Optionslebensdauer überwacht wird. Für diese Optionen verschwindet entweder die Barriere zu einem bestimmten Datum streng vor der Fälligkeit (d. H. Frühe Endoption) oder die Barriere erscheint an einem festen Datum streng nach dem Start der Option (d. h. Vorwärtsstartoption). In der Zeitung haben die Autoren Bewertungsformeln für partielle Barrierenoptionen in Form von bivariaten Normalverteilungsfunktionen vorgelegt. Als natürliche Variation der partiellen Barrierestruktur sind die Fensterbarrieremöglichkeiten insbesondere bei Devisenmärkten besonders populär (Ku, 2012, S. 968). Da die Zahlung der One-Touch-Doppelbarrier-Binäroption binär ist, sind sie keine idealen Sicherungsinstrumente. Sie sind jedoch für Investitionen geeignet. Kürzlich strukturierte Abgrenzungsscheine sind am Finanzmarkt beliebt. Die Schuldverschreibungen sind an Devisen, Aktien oder Rohstoffe gekoppelt (Hui, 1996, S. 347). Die Rolle der Doppelbarrier-Binäroptionen ist bei der Bewertung von Instrumenten und Anlagen unterbewertet. Es ist bezeichnend, dass die Händler im Binärverfahren exotische Optionen untersuchen und die Rolle der Doppelbarriere-Optionen bei der Betrachtung der Investitionen spielt. Dies ist wichtig in der Diskussion der Renditen und welche Option Chancen bieten die besten Ergebnisse. Während Doppel-Barrier-Optionen können mehr Chancen bieten, weil sie nicht so einfach wie einfache binäre Optionen sind sie mit einem übertriebenen Risiko. Bermin, H. Buchen, P. amp Konstandatos, O. (n. d.). Zwei exotische Lookback-Optionen. Angewandte Mathematische Finanzierung, 387-402. Hui, C. (n. d.). One-touch doppelte Barriere binäre Option Werte. Angewandte Finanzökonomie, 343-347. Jun, D. amp Ku, H. (n. d.). Überqueren Sie eine Barriere zu Barrier-Optionen zu erreichen. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 968-978. Kuznetsov, A. 2009. Der vollständige Führer zu den Kapitalmärkten für quantitative Fachleute. New York: McGraw-Hügel. ISBN 0-07-146829-3. Taleb, N. (1997). Dynamische Absicherung: Verwalten von Vanille und exotischen Optionen. New York: Wiley. Über Trading binäre Optionen ist ein Leben lang Hobby Karriere für mich. Jetzt ist mein Fokus auf dem Halten der Gemeinschaft ehrlich. Ich bin ein begeisterter Benutzer von binären Optionen Software, so verstehe ich, wie zu diagnostizieren und bieten wertvolle Einblicke. Es gibt viele unehrenhafte binäre Produktentwickler im Internet, ich habe es meine Pflicht, Sie in die siegreiche Richtung zu zeigen. Podcast Unser neu veröffentlichter Binary Today-Podcast ist ab sofort verfügbar, schauen Sie sich die neuesten Episoden hier an: von Cho H. Hui. 1997. EINLEITUNG Europäische Barrier-Optionen sind pfadabhängige Optionen, bei denen die Existenz der europäischen Optionen davon abhängt, ob der zugrunde liegende Vermögenspreis während der Optionslaufzeit ein Barrier Level berührt hat. Sie haben sich als bedeutende Produkte für Hedging und Investitionen in Devisen. EINLEITUNG Europäische Barrier-Optionen sind pfadabhängige Optionen, bei denen die Existenz der europäischen Optionen davon abhängt, ob der zugrunde liegende Vermögenspreis während der Optionslaufzeit ein Barrier Level berührt hat. Sie sind seit den späten 80er Jahren als bedeutende Produkte für die Absicherung und Anlage von Devisen-, Aktien - und Rohstoffmärkten, vor allem in den OTC-Märkten, erschlossen. Die einzige Barrier-Option, die an den Optionsbörsen gehandelt wird, ist der auf dem SampampP 100 und dem SampampP 500 verkapselte Index. Der Cap wird automatisch mit einem festen Gewinn ausgeübt, wenn der zugrunde liegende Kurs über dem Barrier Level hinausgeht. Damit wird die Option mit einer festen Rendite auf Barriereebene aufgehoben. Seine Preise und Absicherung werden von Chance (1994) diskutiert. Ein Beispiel für eine Barrier-Option ist ein up-and-out gesetzt. Ein Anleger könnte einen US-Dollar (japanischer Yen-Aufruf) anstelle eines gewöhnlichen US-Dollars kaufen, um den Wert des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen abzusichern. Die Put-Optio von C. F. Lo, C. H. Hui, P. H. Yuen. Das Verfahren der Quadratwurzelkonstantenelastizität der Varianz (CEV) wurde in früheren Untersuchungen zur Bewertung von Barrierewahlen wenig beachtet. In diesem Beitrag werden analytische Optionspreisformeln von Up - und Out-Optionen mit diesem Verfahren unter Verwendung der Eigenfunktionserweiterungstechnik abgeleitet. Wir entwickeln. Das Verfahren der Quadratwurzelkonstantenelastizität der Varianz (CEV) wurde in früheren Untersuchungen zur Bewertung von Barrierewahlen wenig beachtet. In diesem Beitrag werden analytische Optionspreisformeln von Up - und Out-Optionen mit diesem Verfahren unter Verwendung der Eigenfunktionserweiterungstechnik abgeleitet. Wir entwickeln einen alten Algorithmus, um die Eigenwerte zu berechnen, wobei die Basisfunktionen in den Formeln die konfluenten hypergeometrischen Funktionen sind. Die aus den Formeln erhaltenen Zahlenergebnisse werden mit den entsprechenden Modellpreisen im Rahmen des Black-Scholes-Modells verglichen. Wir finden, dass die Unterschiede in den Modellpreisen zwischen dem Quadratwurzel-CEV-Modell und dem Black-Scholes-Modell signifikant sein können, wenn die Zeit bis zur Fälligkeit und Volatilität zunimmt. I. Einleitung Europäische Barrier-Optionen sind pfadabhängige Optionen, bei denen die Existenz der Optionen davon abhängt, ob der Basiswert einen Barrier-Level während der Optionenampapos-Lebenszeit berührt hat. Sie haben sich als bedeutende Produkte für. Von Alessandro Sbuelz. 2001. Doppelbarriere Optionen können statisch abgesichert werden durch ein Portfolio von einzelnen Barriere Knockin Optionen. Der Hauptteil der Hecke verwandelt sich automatisch in den gewünschten Kontrakt entlang der Doppelbarriere. Tests der Hedging-Performance zeigen, dass (i) ein Großteil der Aktion entlang der unteren erfolgt. Doppelbarriere Optionen können statisch abgesichert werden durch ein Portfolio von einzelnen Barriere Knockin Optionen. Der Hauptteil der Hecke verwandelt sich automatisch in den gewünschten Kontrakt entlang der Doppelbarriere. Tests der Absicherungsleistung zeigen, dass (i) ein Großteil der Aktion entlang der unteren Barriere (ii) entlang dieser Barriere stattfindet, wobei eine vollständige nicht-automatische Wiederausgleichung bevorzugt sein kann (iii) die statische Hecke gibt zusätzlichen Komfort in Bezug auf die dynamische Hecke, Nachdem entweder Barriere getroffen, Rebalancing bei hohen Volatilität Ebenen erzeugt reibungslosen und Null-Nettowert für komfortabel große Preisklassen. Von Mitya Boyarchenko, Sergei Levendorski. In diesem Artikel wenden wir die Carrs-Randomisierungs-Approximation und die Operatorform der Wiener-Hopf-Methode auf doppelte Barrierewahlen in kontinuierlicher Zeit an. Jeder Schritt in dem resultierenden Rückwärtsinduktionsalgorithmus wird unter Verwendung eines einfachen iterativen Verfahrens gelöst, das das Problem der Preisoptionen w reduziert. In diesem Artikel wenden wir die Carrs-Randomisierungs-Approximation und die Operatorform der Wiener-Hopf-Methode auf doppelte Barrierewahlen in kontinuierlicher Zeit an. Jeder Schritt in dem resultierenden Rückwärtsinduktionsalgorithmus wird unter Verwendung einer einfachen iterativen Prozedur gelöst, die das Problem der Preisoptionen mit zwei Barrieren reduziert, um eine Sequenz von bestimmten bedingten Ansprüchen mit First-Touch-Single-Barrier-Merkmalen zu bewerten. Dieses Verfahren gibt eine klare Finanzinterpretation an, die in der Sprache der eingebetteten Optionen formuliert werden kann. Unser Ansatz führt zu einer schnellen und genauen Preisgestaltung, die in einer ziemlich breiten Klasse von Lvy-getriebenen Modellen einschließlich Variance Gamma Prozesse, Normal Inverse Gaussian Prozesse und KoBoL Prozesse (a. k.a. das CGMY Modell) eingesetzt werden kann. Gleichzeitig gibt unsere Arbeit neue Einblicke in die bekannten expliziten Formeln, die andere Autoren bei der Einstellung des Black-Scholes-Modells erhalten haben. Die Operatorform der Wiener-Hopf-Methode wird für weite Klassen von Prozessen verallgemeinert, einschließlich der wichtigen Klasse von Varianz-Gamma-Prozessen. Unsere Methode kann auf doppelte Barrier-Optionen mit willkürlich begrenzten Terminal-Auszahlungsfunktionen angewendet werden, die es uns insbesondere erlauben, KO-Optionen und Double-No-Touch-Optionen zu knacken. Von unbekannten AutorenOne-Touch Double Barrier Binäre Option Werte C. H. Hui Hong Kong Monetary Authority - Forschungsabteilung Applied Financial Economics, Vol. 6, pp. 343-346, 1996 Abstract: Die Bewertung und Anwendungen von Doppelt-Barrier-Binäroptionen, die Merkmale von Knock-out, Knock-in, europäischem und amerikanischem Stil beinhalten, werden beschrieben. Mit einer herkömmlichen Black-Scholes-Optionspreisumgebung werden analytische Lösungen der Optionen abgeleitet. Die Beziehungen zwischen verschiedenen Arten von One-Touch-Doppelbarriere binäre Optionen werden diskutiert. Ein Anleger mit einer besonderen Betrachtung von Werten von Devisen, Aktien oder Rohstoffen kann die Optionen als direktionale Geschäfte oder strukturierte Produkte im Finanzmarkt nutzen. Anzahl der Seiten im PDF-File: 4 Schlüsselwörter: Barrier-Optionen, binäre Optionen, Barriereoptionen JEL Klassifizierung: F31, G13 Datum der Veröffentlichung: Mai 8, 2007 Vorgeschlagene Citation Hui, C. H. Angewandte Finanzwirtschaftslehre, Bd. 6, S. 343-346, 1996. Erhältlich bei SSRN: ssrn / abstract984808 KontaktinformationenDie Auszahlung eines einfachen europäischen oder amerikanischen Anruf oder Put-Option hängt nur von dem Wert des Vermögenswertes, nicht auf dem Weg dorthin zu gelangen. Eine Doppelbarriere hat eine untere Barriere und eine obere Barriere. Diese Barrieren steuern die Option. Sobald eine dieser Barrieren verletzt wird, wird der Status der Option sofort bestimmt: Entweder entsteht die Option, wenn die Barriere eine ein - oder ausgeschlagene Barriere ist oder nicht mehr existiert, wenn es sich bei der Barriere um eine Out - oder Knock-Barriere handelt. Double Barrier-Optionen von vielen Arten existieren und es ist am besten, um zu versuchen, diese Optionen zu verstehen, indem Sie mehrere wichtige Funktionen. Das erste Merkmal ist die zugrunde liegende Option, die sein kann: Europäische Stil, Call-oder Put-Option American Style, Call-oder Put-Option Binär-Option. Bargeld oder nichts, Vermögenswert oder nichts, je nachdem, ob Barriere getroffen oder nicht getroffen wird Andere Möglichkeiten gibt es, zum Beispiel eine asiatische Option. Aber wir werden diese in diesem Dokument nicht berücksichtigen (noch sind die Funktionen für andere Fälle von Bedeutung). Das zweite Merkmal ist die Kombination von Barrieren. Die Optionen können sein: Eine Doppel-Knock-out (DKO) oder in einem anderen Namen, One-Touch-Knock-out, Barrier Option. In diesem Fall sind sowohl die untere als auch die obere Barriere Knock-out-Barrieren. Der Inhaber der Option besitzt anfänglich eine Call - oder Put-Option. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt eine Barriere verletzt wird, geht die Option verloren (ausgeklopft). In einigen Fällen kann der Besitzer bei einem Knock-out einen Rabatt erhalten. Eine Doppel-Knock-in (DKI) oder eine Berührung-Knock-In, Barrier-Option In diesem Fall wird, wenn eine der Barrieren durchbrochen wird, die Halterung der Barrier-Option eingerastet, d. h. nun eine Call - oder Put-Option besitzt. In Fällen, in denen die Option nie eingeklopft wird, kann der Inhaber einen Rabatt erhalten. Eine Barrier-Option der oberen Barriereklappe (UKO) Wenn in diesem Fall die obere Barriere vor der unteren Barriere verletzt wird, wird der Optionshalter ausgeschlagen. Wird die Untergrenze verletzt, bevor die obere oder keine Barriere verletzt wird, besitzt der Halter die Option. Eine obere Barriere Knock-out (UKO2) Doppel-Barrier-Option In diesem Fall, wenn die obere Barriere vor der unteren Barriere verletzt wird, erhält der Optionshalter nichts. Wenn die untere Schranke vor dem Oberteil verletzt wird, erhält der Halter eine Option. Wird keine Sperre verletzt, erhält der Halter nichts. Eine untere Barrier-Knock-out (LKO) Doppelbarriere Option In diesem Fall wird, wenn die untere Barriere vor der oberen Barriere verletzt wird, der Optionshalter ausgeschlagen. Wenn die obere Barriere verletzt wird, bevor die untere oder keine Barriere verletzt wird, besitzt der Inhaber eine Option. Eine untere Barrier-Knock-out (LKO2) Doppelbarriere Option In diesem Fall erhält der Optionshalter, falls die untere Barriere vor der oberen Barriere verletzt wird, nichts. Wenn die obere Barriere vor dem unteren verletzt wird, erhält der Halter eine Option. Wird keine Sperre verletzt, erhält der Halter nichts. Eine Barrier-Option der oberen Barriere (UKI) Wenn in diesem Fall die obere Barriere vor der unteren Barriere verletzt wird, erhält der Optionsinhaber eine Call - oder Put-Option. Wenn keine Barriere verletzt wird, besitzt der Inhaber eine Option. Eine untere Barrier-Knock-in (LKI) Double Barrier Option wie ein UKI, Schalter unten und oben. Eine doppelte Knock-out-Option (DTKO) In diesem Fall hält der Inhaber anfänglich einen Anruf oder eine Option. Wenn jedoch sowohl die obere als auch die untere Barriere während der Lebensdauer der Option unterbrochen wird, wird der Halter ausgeklopft. Ein Doppel-Touch-Knock-In Option (DTKI) In diesem Fall wird, wenn sowohl die obere als auch die untere Barriere während der Laufzeit der Option verletzt wird, die Halterung zu einer Anruf - oder Put-Option geklopft. Mit all diesen verschiedenen Barrierefunktionen ist die Vorgabe von Rabatten möglich. Diese Rabatte (Bar - oder Vermögensbeträge) können festgelegt werden, wenn eine oder die andere Barriere getroffen wird oder wenn keine Barriere getroffen wird. Mit diesen Rabatt-Funktionen ist eine Möglichkeit, digitale / binäre Auszahlungen, die auf Barriere Ebenen ab. Das letzte Merkmal ist die Art der Überwachung, die an den Barrieren erfolgt. Es gibt mehrere Möglichkeiten: Jede Barriere wird kontinuierlich auf die Lebensdauer der Option überwacht. Jede Barriere wird während der Laufzeit der Option teilweise für bestimmte Fenster überwacht. Während dieser Fenster werden die Barrieren kontinuierlich überwacht. Jede Barriere wird während der Laufzeit der Option teilweise für bestimmte Fenster überwacht. Während dieser Fenster werden die Barrieren zu diskreten Terminen überwacht. Jede Barriere wird diskret zu bestimmten Zeitpunkten während der Laufzeit der Option überwacht. Des Weiteren ist zu beachten: Die Fair Value - und Risikostatistiken für historisch ausgeschlagene Optionen sind null, wo historisch der heutige Tag enthalten ist. Im Falle einer Standard-DKO-Option, bei der der zugrundeliegende Kurs niedriger ist als der untere Barrierewert oder größer als der obere Barrierewert, sind alle Statistiken somit gleich Null, mit Ausnahme der Wahrscheinlichkeit des Durchbruchs der Barriere, die gleich Eins ist . Für partielle und / oder diskret überwachte Barrieren gilt das gleiche, wenn die Barrieren am Bewertungstag der Option bestehen und überwacht werden. Wenn Sie weitere Informationen zu Doppelbarrieremöglichkeiten und zur Wertschätzung erhalten möchten, wenden Sie sich an einen FINCAD-Vertreter. Einführung Eine Binär-Barrier-Option ist eine digitale Option, für die eine Auszahlungsoption davon abhängt, ob der Vermögenswert irgendwann einen Barrierestand berührt hat oder nicht Während der Laufzeit der Option. Der Wert der Auszahlung wird durch die Höhe der Differenz zwischen dem Basiswert und dem Ausübungspreis nicht beeinflusst und kann in Form einer Barzahlung oder Lieferung des Basiswerts liegen. Die hier beschriebenen Optionen sind pfadabhängig, was bedeutet, dass das Auszahlungsprofil während der Laufzeit der Option und dem Wert des Basiswerts bei Eintreffen der Barriere bzw. am Verfallsdatum der Option vom Vermögenswert abhängt. Bei einem Aufruf wird die Auszahlung eingegangen, wenn der zugrunde liegende Vermögenspreis höher ist als der Ausübungspreis, und bei einem Put wird die Auszahlung erhalten, wenn der Streik größer ist als der zugrunde liegende Vermögenspreis. Technische Daten Es gibt zwei Klassen von binären Barrier-Optionen. Die ersten sind Optionen, bei denen eine Barauszahlung (oder der Vermögenswert) erfolgt, wenn die Barriere während der Laufzeit der Option getroffen (oder nicht getroffen) wird. Die Auszahlung erfolgt entweder bei Eintreffen der Barriere oder bei Verfall der Option. Für Barauszahlungen wird diese Unterscheidung nur den Zeitraum, in dem die Zahlung diskontiert wird, beeinflussen. Für Asset-Auszahlungen, aber die Unterscheidung ist subtiler. Wenn die Auszahlung erfolgt, wenn die Barriere berührt wird, dann ist der aktuelle Wert der Auszahlung gleich dem diskontierten Barrierewert, da dies der Vermögenswert ist, wenn die Barriere berührt wird. Wenn die Ausschüttung zum Zeitpunkt der Optionsausübung erfolgt, dann ist der Barwert der Auszahlung gleich dem Zeitpunkt, zu dem der Vermögenswert am Verfallsdatum liegt, zurückgezahlt bis zum Bewertungstag. Die zweite Klasse umfasst Optionen, bei denen eine Auszahlung von Barmitteln (oder dem Vermögenswert) erfolgt, wenn die Barriere während der Laufzeit der Option getroffen (oder nicht getroffen) wird und wenn die Option am Verfallstag im Geld liegt. Dies sind Arten von Knock-in - und Knock-out-Binärbarrieremöglichkeiten. Es gibt weitere Arten von digitalen Optionen innerhalb der FINCAD-Bibliothek, einschließlich der verschiedenen Geschmacksrichtungen der Doppelbarriere binäre Optionen zur Verfügung. Analyse Unterstützte FINCAD-Binärbarrieremöglichkeiten können wie folgt verwendet werden: Berechnen Sie den Fair Value, die Risikostatistik und die Wahrscheinlichkeit, dass die Barriere für eine binäre Barrier-Option mit einem Abschlag gleich dem Anlagenwert, wenn die Barriere berührt wird, Schranke nie berührt wird. Berechnen Sie den beizulegenden Zeitwert, die Risikostatistik und die Wahrscheinlichkeit, dass die Barriere für eine binäre Barrier-Option mit einer Auszahlung eines festen Bargeldbetrags bei Berührung der Barriere oder nicht berührt wird, wenn die Barriere niemals berührt wird. Berechnen Sie den Fair Value, die Risikostatistik und die Wahrscheinlichkeit, dass die Barriere für eine Knock-In-Barrier-Call oder Put-Option mit einem Auszahlungsbetrag gleich dem Wert des Vermögenswerts, wenn die Barriere berührt wird, und die Option im Geld ist. Berechnen Sie den beizulegenden Zeitwert, die Risikostatistik und die Wahrscheinlichkeit, die Barriere für eine Knock-In-Barrier-Call - oder Put-Option mit einer Auszahlung eines festen Barbetrages zu errechnen, wenn die Barriere berührt wird und die Option in-the-money ist. Berechnen Sie den beizulegenden Zeitwert, die Risikostatistik und die Wahrscheinlichkeit, die Barriere für eine binäre Barrier-Option zu treffen, mit einem Auszahlungsbetrag, der dem Wert des Vermögenswertes entspricht, wenn die Barriere nicht berührt wird, oder nichts, wenn die Barriere berührt wird. Berechnen Sie den beizulegenden Zeitwert, die Risikostatistik und die Wahrscheinlichkeit, dass die Barriere für eine binäre Barrier-Option mit einer Auszahlung eines festen Barbetrags, wenn die Barriere nicht berührt wird, oder nichts, wenn die Barriere berührt wird. Berechnen Sie den beizulegenden Zeitwert, die Risikostatistik und die Wahrscheinlichkeit, dass die Barriere für eine Knock-out-Barrier-Call - oder Put-Option mit einem Auszahlungsbetrag gleich dem Wert des Vermögenswertes getroffen wird, wenn die Barriere nicht berührt wird und die Option am Ende des Guthabens liegt, Oder nichts, wenn die Barriere berührt wird. Berechnen Sie den beizulegenden Zeitwert, die Risikostatistik und die Wahrscheinlichkeit, dass die Barriere für eine Knock-out-Barrier-Call - oder Put-Option mit einer Auszahlung eines festen Bargeldbetrags getroffen wird, wenn die Barriere nicht berührt wird und die Option am Ende des Guthabens liegt Nichts, wenn die Barriere berührt wird. Berechnen Sie den beizulegenden Zeitwert, das Dreieck und die Wahrscheinlichkeit, dass die Barriere für eine pfadabhängige digitale Option auftritt, wenn die Auszahlung am Verfallsdatum erfolgt. Berechnen Sie den Fair Value, Delta und die Wahrscheinlichkeit, dass die Barriere auf eine pfadabhängige digitale Option trifft, wenn die Auszahlung zum Zeitpunkt der Berührung der Barriere erfolgt. Um ein FINCAD-Produkt auszuwerten, das Binäre Barrier-Optionen bewerten kann, wenden Sie sich an einen FINCAD-Vertreter